Faire chauffer l'huile, le lait et l'eau dans une casserole jusqu'à frémissement.
Verser dans un bol puis ajouter la levure et le sucre. Mélanger jusqu'à dissolution.
Ajouter la moitié de la farine et une pincée de sel et mélanger. Ajouter le reste de la farine au fur et à mesure. Pétrir la pâte jusqu'à ce qu’elle se détache des mains.
Sur une surface farinée, abaisser la pâte à l’aide d'un rouleau à pâtisserie. Couper des rectangles et rouler les saucisses.
Couper les saucisses en 4 morceaux et les disposer dans une plaque de cuisson
Badigeonner d'œuf battu, saupoudrer de parmesan et cuire au four préchauffé à 180ºC pendant environ 25 minutes.